Яркая театральная актриса, Макдоннелл, как и многие колле ги, не имела успеха в кино. Она работала с лучшими театральными режиссерами, исполняла лучшие роли мирового театра, но мировая слава пришла к ней только после фильма «Танцы с волками», за съемки в котором Мэри получила номинцаию на «Оскар». После этой роли началась ее мировая слава и признание. Несмотря ни на что, актриса очень осторожно соглашается на роли в кино, и благодаря этому в ее карьере просто не было проходных работ, разве что в фильме «День независимости».