Музей основан в 1837 году губернатором Иваном Тимирязевым. В экспозиции особенно интересны археологические коллекции: золото сарматов, монеты и керамика разных эпох, фрагменты ордынских дворцов и мечетей, культовые предметы татар-мусульман и хазар-иудеев — ведь на территории нынешней области находилась легендарная Хазария, затем Сарай-Бату, первая столица Золотой Орды, а через прикаспийскую степь проходили десятки кочевых народов.